FONDS

Doelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is, ongeacht de richting van de markt, het behalen van een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 15% per jaar na aftrek van alle op het fonds drukkende kosten.

Beleggingsbeleid

Het fonds tracht de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door uitsluitend gebruik te maken van kwantitatieve modellen. De door het fonds gebruikte kwantitatieve strategieën zijn allemaal gebaseerd op intensieve research en zijn uitvoerig getest. Alle beleggingsbeslissingen komen voort uit algoritmen. Emoties spelen daarbij geen enkele rol. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, hanteert de beheerder twee strategieën: momentum investing en swing trading. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse financiële instrumenten. De signalen van de door het fonds gebruikte kwantitatieve modellen resulteren in zogenaamde outright posities. Dat wil zeggen dat er open worden posities ingenomen, waardoor de investeerder blootgesteld is aan het risico van de onderliggende waarde waarin geïnvesteerd wordt. Dit risico wordt niet afgedekt (hedged).

Strategieën

1.

Momentum investing

Momentum is de periode waarin koersen een duidelijke beweging laten zien, omhoog of omlaag. Hierbij wordt een selectie gemaakt uit een universum van Exchange Traded Funds (“ETF’s”). Deze ETF’s beleggen in een bepaalde markt (bijvoorbeeld NASDAQ), regio (bijvoorbeeld China), sector (bijvoorbeeld gezondheidszorg) of beleggingscategorie (bijvoorbeeld obligaties). Er worden alleen long posities ingenomen en de posities worden minimaal één kalendermaand aangehouden.

Meer over momentum investing ❯
2.

Swing trading

Bij swing trading worden de posities voor een korte periode ingenomen. Het fonds hanteert een looptijd van maximaal tien werkdagen. De algoritmen genereren onder andere signalen op basis van (counter)trends, breakouts, mean reversion en anomalieën. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van futures en/of opties. Futures worden zowel gekocht als verkocht (long/short). Opties binnen deze strategie worden alleen gekocht (long calls of long puts).

Meer over swing trading ❯

Risico’s

Potentiële beleggers in het fonds worden expliciet gewaarschuwd dat aan het beleggen in het fonds financiële kansen, maar ook financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van het informatie memorandum en, indien noodzakelijk, onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over die risico’s.

De waarde van een participatie in het fonds kan sterk fluctueren. Het is mogelijk dat participanten minder terugkrijgen dan hun inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Structuur

Het Quantmania Hedge Fund heeft de gebruikelijke structuur van een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is echter ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Bewaarder Quantmania Hedge Fund. Hiermee is de stichting juridisch eigenaar en kan de beheerder alleen de gelden beleggen en niet onttrekken aan het fonds. Zo is er sprake van goede afscheiding en bescherming van de belegde gelden van de participanten.

Fondsgegevens

Startdatum 1 januari 2018
Beleggingsstijl Multi-strategy
Regio Wereldwijd
Land van vestiging Nederland
Juridische status Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Beheerder Quantmania B.V.
Bewaarder Stichting Juridisch Eigendom Quantmania Hedge Fund
Administrateur Circle Investment Support Services B.V.
Bank ABN AMRO Bank N.V.
Broker Lynx B.V.
Accountant Ernst & Young Accountants LLP
Notering Geen
ISIN NL0012661797
Bloomberg QUANHFA NA

Kosten en vergoedingen

Beheervergoeding Geen
Prestatievergoeding 30%
High water mark Ja, eeuwigdurend
Toetredingskosten Geen
Uittredingskosten 1%

Toe- en uittreding

Minimum investering EUR 100.000
Minimale vervolgstorting EUR 25.000
Minimale onttrekking EUR 25.000
Toetreding Maandelijks op de eerste werkdag
Uittreding Maandelijks op de eerste werkdag
Meldingstermijn voor uittreding 10 werkdagen
Minimum participatietermijn 1 maand

Klantprofiel

Beleggen in het fonds is vooral geschikt voor beleggers:

  • die een aanzienlijke ervaring hebben met beleggen;
  • die bereid en in staat zijn een (aanzienlijke) waardevermindering van hun investering in het fonds te accepteren;
  • waarvan de belegging in het fonds slechts een beperkt percentage vertegenwoordigt van hun totale beschikbare belegbaar vermogen;
  • die beschikken over een belegbaar vermogen van meer dan EUR 100.000;
  • die een middelhoge tot hoge risicobereidheid hebben;
  • die geen inkomsten uit hun beleggingen in het fonds nodig hebben;
  • die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren aangezien terugkoop slechts één maal per maand mogelijk is;
  • die de intentie hebben hun belegging in het fonds gedurende een periode van minimaal 3 tot 5 jaar te handhaven.

Partners

Het Quantmania Hedge Fund werkt samen met een aantal betrouwbare partners. Klik op het logo van één van onze partners voor meer informatie.

Participeren

Het Quantmania Hedge Fund werkt op basis van “no cure, no pay”. De beheerder van het fonds ontvangt alleen een vergoeding als er rendement wordt gemaakt. Er zijn geen instapkosten en ook wordt er geen beheervergoeding in rekening gebracht. U betaalt alleen een prestatievergoeding en enkel als er een nieuwe top in het fonds wordt gemaakt. Participeren in het Quantmania Hedge Fund kan vanaf EUR 100.000. Vervolginvesteringen zijn mogelijk vanaf EUR 25.000.

De fondsbeheerder investeert zelf ook in het fonds. Bovendien is zijn vergoeding afhankelijk van de prestaties van het fonds. Daardoor heeft de fondsbeheerder hetzelfde belang als alle andere participanten. Het fonds heeft geen vergunning, maar is wel geregistreerd bij de AFM en staat onder toezicht van DNB.

Neem contact met ons op ❯

Quantmania Hedge Fund

Herengracht 180
1016 BR Amsterdam

+31 (0)20 782 782 7

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief